Pues que eso mismo que has solicitado a Cofidis, tienes que solicitarlo a la compañia aseguradora, si es que la conoces, y con su respuesta es con la que tienes que acudir a la DGSFP, que sobre estos si tienen competencias.
La otra opción (desconociendo en que punto se encuentra tu reclamación), es acudir ya directamente a los tribunales a recuperar tu dinero.
Pero insisto, sin saber en que punto se encuentra tu reclamación y las gestiones que has hecho hasta ahora, no te puedo aconsejar.
Saludos